הבדלים בין גרסאות בדף "ערך בסיכון"

נוספו 287 בתים ,  לפני 10 שנים
תמונה
מ (קטגוריה)
(תמונה)
{{בעבודה}}
[[קובץ:800px-VaR diagram.JPG|שמאל|ממוזער|300px|פונקציית התפלגות ההסתברות של רווח והפסד בתיק השקעות בעל VaR של 5%<br />
 
בכחול: 95% מן השטח מתחת לעקומה
באדום:5% מן השטח מתחת לעקומה
]]
'''ערך בסיכון''' (ב[[אנגלית]]: '''Value at Risk''' ,ר"ת: '''VaR''') הוא מושג מתחום [[כלכלה מתמטית|הכלכלה המתמטית]] ו[[ניהול סיכונים פיננסיים|ניהול הסיכונים]]. השימוש ב-VaR מתקיים באופן נרחב לצרכי מדידת רמת הסיכון ותוחלת ההפסד של [[תיק השקעות]] ספציפי המורכב מנכסים פיננסיים בטווח זמן מסויים. הנחת בסיס בחישוב VaR היא כי [[שוק ההון|שוקי ההון]] מתנהלים באופן שגרתי וכי לא מבוצעים שינויים בהרכב ההשקעות של התיק.