הבדלים בין גרסאות בדף "בטא (מדד)"

אין שינוי בגודל ,  לפני 7 שנים
←‏חישוב הבטא: r_p is usually assigned to risk premium
מ (בוט: מעביר קישורי בינויקי לויקינתונים - d:q1054680)
(←‏חישוב הבטא: r_p is usually assigned to risk premium)
==חישוב הבטא==
הבטא מחושב בהתאם לתנודתיות של תיק השוק{{הערה|תיק השוק הוא תיק המתאר את כל השוק בו נמצא התיק/נייר ערך לו אנו רוצים למדוד בטא. למשל נייר ערך בממד תל אביב 25 יחושב מול מדד תל אביב 25 כולו}} אל מול תנודתיות נייר הערך או תיק ההשקעות. הנוסחה למציאת בטא היא מנת השונות המשותפת ושונות תיק השוק:{{ש}}
<math>\beta \ = \frac{Cov(r_pr_a,r_m)}{Var(r_m)}</math>{{ש}}
כאשר:
* <math>r_pr_a</math> - ה[[החזר השקעה|החזר]] מנייר הערך.
* <math>r_m</math> - ההחזר מ[[תיק השוק]].
 
154

עריכות