הבדלים בין גרסאות בדף "ערך בסיכון"

נוספו 2 בתים ,  לפני 6 שנים
מ
בוט החלפות: \1ניסיו\2\3
מ (כך עדיף)
מ (בוט החלפות: \1ניסיו\2\3)
==ביקורת==
 
הכלכלן [[נאסים טאלב]] טוען כי חישוב ה-VaR מעדיף מודלים מתמטיים על פני הנסיוןהניסיון ההיסטורי רב השנים. לטענתו המודל מתעלם מחוסר האפשרות לחזות אירועים נדירים וקיצוניים אשר עלולים להשפיע מהותית על הסיכון שבהשקעה, ולכן נוטע רמת ביטחון שגויה במנהלי ההשקעות.
 
[[דייוויד איינהורן]] טוען כי ההסתמכות על ערך ה-VaR גורם לרמה גבוהה של לקיחת סיכונים ומינוף על ידי המוסדות הפיננסיים. מנהלי ההשקעות מעדיפים "לנהל" את הסיכונים הסבירים ולהתעלם מן הסיכונים בעלי הסבירות הנמוכה ובכך ליצור פוטנציאל לקטסטרופה מתוך תחושת ביטחון שגויה.