ערך בסיכון – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ כך עדיף |
Matanyabot (שיחה | תרומות) מ בוט החלפות: \1ניסיו\2\3 |
||
שורה 39:
==ביקורת==
הכלכלן [[נאסים טאלב]] טוען כי חישוב ה-VaR מעדיף מודלים מתמטיים על פני
[[דייוויד איינהורן]] טוען כי ההסתמכות על ערך ה-VaR גורם לרמה גבוהה של לקיחת סיכונים ומינוף על ידי המוסדות הפיננסיים. מנהלי ההשקעות מעדיפים "לנהל" את הסיכונים הסבירים ולהתעלם מן הסיכונים בעלי הסבירות הנמוכה ובכך ליצור פוטנציאל לקטסטרופה מתוך תחושת ביטחון שגויה.
| |||