מבחן גריינג'ר – הבדלי גרסאות

[[קובץ:GrangerCausalityIllustration.svg|thumb|348x348px|כאשר סדרה עתית X גריינג'ר-מסבירה את סדקהסדרה עתית Y, כיוון ועוצמת השינוי בערכי X, יופיעו בקירוב גם בסדרה Y, לרב-לעתים בפיגור של כמה תקופות.]]

'''מבחן גריינג'ר''' הינו [[מבחן סטטיסטי]] הבודק את כוחה של [[סדרה עתית]] אחת בניבוי סדרה עתית אחרת. מבחן זה עושה שימוש ב[[רגרסיה לינארית]] עם [[משתנים בפיגור]] ובמבחני מובהקות שונים כגון [[מבחן F]], קריטריון האינפורמציה של Akaike וקריטריון בייס. המבחן בודק את ההשערה כי תוספת של ערכים בפיגור של [[משתנה בלתי תלוי|משתנה מסביר]] X למשוואה המכילה ערכים בפיגור של [[משתנה תלוי|משתנה מוסבר]] Y, תגדיל את כוח ההסבר של המודל. במקרה שהשערה זו מתקבלת, נהוג לומר כי " X גריינג'ר-מסביר את Y".