ויקיפדיה

המודל הבינומי לתימחור אופציות – הבדלי גרסאות

עיון אינטראקטיבי בהיסטוריה
→ העריכה הקודמתהעריכה הבאה ←
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
חזותיקוד ויקי
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה מיישום נייד
מ ←‏פתירת המודל הבינומי באמצעות הסתברויות מותאמות לסיכון (Risk Neutral Probabilities): clean up, replaced: הינה ← היא (2), הינו ← הוא (2) באמצעות [[ויקיפדיה:AutoWikiBrowser|...
שורה 62:
 
שווי האופציה יכול להיות מחושב כערך הנוכחי של שקלול שווי האופציה בכל מצב.
במצב טבע Up שווי האופציה הינוהוא 50 ש"ח (100-50=50) וההסתברות המותאמת לסיכון שמצב זה יקרה הינההיא 0.367.
במצב טבע Down שווי האופציה הינוהוא 0 מכיוון שלא כדאי לממשה, וההסתברות המותאמת לסיכון שמצב זה יקרה הינההיא 0.633.
 
שווי האופציה יחושב לכן כתוחלת שווי האופציה ביום הפקיעה, מחושבת על ידי הסתברויות מותאמות לסיכון ומהוונת להיום בשיעור הריבית:
אוחזר מתוך "https://he.wikipedia.org/wiki/המודל_הבינומי_לתימחור_אופציות"