אמידה – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ רובוט מוסיף: es:Estimación estadística |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 17:
נסמן את ערכי המשתנה שהתקבלו במדגם ב- <math>\ X_1,\dots,X_n</math>. אם כך, זהו מדגם ב'''גודל''' <math>\ n</math>. על-פי ה[[מודל סטטיסטי|מודל]] השכיח, המשתנים <math>\ X_i</math> הם בעלי אותה התפלגות התלויה (כאמור) בפרמטר לא ידוע, <math>\ \theta</math>,והם [[תלות (סטטיסטיקה)|בלתי תלויים]] זה בזה.
כל פונקציה <math>\ T = T(X_1,\dots,X_n)</math> של המשתנים <math>\ X_i</math> קרויה בשם
לא כל האומדים מתאימים באותה מידה למשימתם. תורת האמידה עוסקת בהשוואה של אומדים, ובבניה של אומדים מוצלחים. הדרישה הבסיסית מכל אומד היא חוסר הטיה: אם ה[[תוחלת]] של המשתנה המקרי <math>\ T</math> (המחושבת עבור ערך מסוים של <math>\ \theta</math>) שווה ל- <math>\ \theta</math> (וזאת לכל ערך של <math>\ \theta</math>), אז האומד T הוא '''אומד חסר הטיה'''.
| |||