תוחלת – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
Bustan1498 (שיחה | תרומות) ←הגדרה: סידור |
Bustan1498 (שיחה | תרומות) |
||
שורה 25:
או במקרה הרציף <math>\operatorname E(X^n) = \int\limits_{-\infty}^\infty x^n\; f(x)\; \mathrm dx</math>
'''המומנט מסדר ''<math>n</math>'' סביב התוחלת''' של ''<math>X</math>'' מוגדר כ-<math>\operatorname E\left((X-\operatorname E(X))^n\right)</math>, כאשר <math>n=2</math> הוא שווה ל[[שונות]].
'''אמידה:''' כדי [[אמידה|לאמוד]] את התוחלת של משתנה מקרי באופן אמפירי, מבצעים מדידות חוזרות של המשתנה ומחשבים את ה[[ממוצע חשבוני|ממוצע החשבוני]] של התוצאות ([[חוק המספרים הגדולים]] מבטיח שאומדן זה [[התכנסות בהסתברות|מתכנס בהסתברות]] לתוחלת). לאומדן זה יש התכונה שהוא ממזער את סכום ריבועי השגיאות ביחס לתוחלת.
| |||