אמידה – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
JonathanLevy14 (שיחה | תרומות) ←אומדים: הרחבה, ניסוח |
JonathanLevy14 (שיחה | תרומות) מ ←אומדים: הסרת מינוח לא עדכני, ניסוח |
||
שורה 18:
נסמן את ערכי המשתנה שהתקבלו במדגם ב- <math>X_1,\dots,X_n</math>. אם כך, זהו מדגם ב'''גודל''' <math>n</math>. על-פי ה[[מודל (סטטיסטיקה)|מודל]] הנפוץ, המשתנים <math>X_i</math> הם בעלי אותה התפלגות התלויה (כאמור) בפרמטר לא ידוע, <math>\theta</math>,והם [[אי תלות (סטטיסטיקה)|בלתי תלויים]] זה בזה.
כל פונקציה <math>T = T(X_1,\dots,X_n)</math> של המשתנים <math>X_i</math> קרויה בשם [[סטטיסטי]], או, כאשר מבקשים להשתמש בה כדי לאמוד את הפרמטר, בשם '''אומד''' (במלרע). הערך אותו מקבל האומד עבור מדגם מסוים נקרא '''אומדן'''
לא כל האומדים מתאימים באותה מידה למשימתם. תורת האמידה עוסקת בהשוואה של אומדים, ובבניה של אומדים מוצלחים. הדרישה הבסיסית מכל אומד היא חוסר הטיה: אם ה[[תוחלת]] של המשתנה המקרי <math>T</math> (המחושבת עבור ערך מסוים של <math>\theta</math>) שווה ל-<math>\theta</math> (וזאת לכל ערך של <math>\theta</math>), אז האומד T הוא '''אומד חסר הטיה'''.
|