התאוריה המודרנית של תיקי השקעות – הבדלי גרסאות

את רמת הסיכון של תיק ההשקעות ניתן להוריד דרך גיוון ניירות הערך. את זה הוא עושה בעזרת מדדי פיזור [[סטטיסטיקה|סטטיסטים]]. את המידע ההיסטורי על תשואה של ניירות ההערךהערך הוא לוקח [[משתנה מקרי|כמשתנה מקרי]]. [[תוחלת|התוחלת]] של הפיזור מהווה את ממוצע התשואה [[סטיית התקן|וסטיית התקן]] מהווה את רמת הסיכון.