הבדלים בין גרסאות בדף "ערך בסיכון"

הוסרו 6 בתים ,  לפני 10 שנים
תיקון קצר של הדוגמא, תוך ציון שמדובר בהפסד גדול או שווה ל-VAR
(תיקון קצר של הדוגמא, תוך ציון שמדובר בהפסד גדול או שווה ל-VAR)
===דוגמא===
 
הניחונניח כי עבורשעבור תיק השקעות מסוים חושב ערךכי הערך בסיכון של 95% למשך יום אחד בשווישווה של מליוןלמיליון ₪. משמעות ערך זההדבר היא כי בהנחה של שווקי מסחר בתנאים רגילים וללא ביצוע שינויים בהרכב התיק, ישנה הסתברות של 0.05 כי ביום אחד יאבד התיק מערכו סכום שווה או גדול יותר ממיליון ש"ח. ניתן גם לומר כי בתיק זה צפוי הפסד של מליון ₪ או יותר באחד מתוך כל 20 ימי מסחר.
 
==VaR כאמצעי פיקוח==
משתמש אלמוני