ערך בסיכון – הבדלי גרסאות

ה-VaR של תיק השקעות ברמת ביטחון <math>\alpha</math> הוא המספר הנמוך <math>l</math> כך שההסתברות להפסד <math>L</math> גדול מ <math>l</math>

לא תעלה על <math>(1-\alpha)</math>

 

:<math>\text{VaR}_\alpha=\inf\{l\in \real:P(L>l)\leq 1-\alpha\}=\inf\{l\in \real:F_L(l)\geq\alpha\}</math>

[[קטגוריה:תאוריות כלכליות]]

[[קטגוריה: סיכונים פיננסיים]]