CAPM – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
תיקנתי את ההגדרה של ביטא בנוסחת הSML והוספתי תיאור קצר לCAPM המורחב |
אין תקציר עריכה |
||
שורה 10:
משוואת קו הנכסים (ב[[אנגלית]]: Security Market Line או ב[[ראשי תיבות]]: '''SML'''), מציגה את הקשר בין התשואה הצפויה של נכס מסוכן, למדד התנודתיות שלו עם תיק השוק (המכונה גם [[בטא (מדד)|בטא]]):
<math> E(r_i) = r_f + \
כאשר ביטא מחושב כך: <math>\beta \ = \frac{Cov(r_a,r_m)}{Var(r_m)}</math> או באמצעות הנוסחה: <math>\beta = \rho_{a,b}\frac{\sigma_a}{\sigma_b}</math>.
|