התאוריה המודרנית של תיקי השקעות – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
מ הגהה, ניסוח |
Matanyabot (שיחה | תרומות) מ בוט החלפות: \1מיסים, מקסימל |
||
שורה 1:
'''התאוריה המודרנית של תיקי השקעות''' ([[אנגלית]]: '''Modern Portfolio Theory''' או בקיצור '''MPT''') היא תאוריה מתחום המימון שפותחה על ידי [[הארי מרקוביץ']], המנסה למקסם את תשואת תיק ההשקעות בהינתן רמת הסיכון
למרות השימוש הנרחב שנעשה ב-MPT בענף הפיננסי והעובדה כי כמה מיוצריו זכו ב[[פרס נובל לכלכלה]]{{הערה|1=Harry M. Markowitz - Autobiography, The Nobel Prizes 1990, Editor Tore Frängsmyr, [Nobel Foundation], Stockholm, 1991}}, הרי שבשנים האחרונות הנחות היסוד של MPT התערערו באופן נרחב על ידי תחומים כמו כלכלה התנהגותית.
שורה 12:
* החלטות השקעה מתקבלות לאחר שיקלול של התשואות ווהסיכונים.
* המשקיע שואף להקטין את הסיכון ולהגדיל את התשואה.
*[[מס|
==ממצאי התאוריה==
|