CAPM – הבדלי גרסאות
תוכן שנמחק תוכן שנוסף
רועי מימרן (שיחה | תרומות) מ הרחבה , הגהה |
רועי מימרן (שיחה | תרומות) מ קישורים פנימיים. מוזר שערכים כמו התורה המודרנית של תיקי השקעות, CAPM ובטא לא היו מקושרים ביניהם |
||
שורה 6:
המודל פותח על ידי שורה של [[כלכלן|כלכלנים]] בהם [[ויליאם שארפ]] והתבסס על [[התאוריה המודרנית של תיקי השקעות]].
המודל מבוסס על שתי משוואות מרכזיות. משוואת קו השוק (ב[[אנגלית]]: Capital Market Line או ב[[ראשי תיבות]]: '''CML'''), מציגה את הקשר בין מידת התשואה העודפת הצפויה של תיק השקעות, לחלוקת ההשקעות בין נכס חסר סיכון (למשל [[אגרת חוב|אגרות חוב]] ממשלתיות) לבין תיק השקעות בעלות סיכון (למשל [[מניה|מניות]]). משוואת קו הנכסים (ב[[אנגלית]]: Security Market Line או ב[[ראשי תיבות]]: '''SML'''), מציגה את הקשר בין התשואה הצפויה של נכס מסוכן, לרמת הסיכון השיטתי שלו (המכונה גם
== קישורים חיצוניים ==
| |||